我们设计的套利策略是被动套利策略，具体来讲，我们在LTC/BTC，LTC/CNY，BTC/CNY三个市场上都是作为taker去吃单。
在LTC/BTC市场上下买单，就一定要使用该市场的卖一价格（ltc_btc_sell1_price）加上一定的滑点（ltc_btc_slippage，以百分比表示）来作为买单价格，即：
同理，在BTC/CNY市场下买单，就一定要使用该市场的卖一价格（btc_cny_sell1_price）加上一定的滑点（btc_cny_slippage，以百分比表示）来作为买单价格，即：
个BTC，其中btc_cny_fee比例部分，是被平台收走的手续费，而对应要消耗的CNY是：
考虑到各市场费率都在千分之几的水平，做精度取舍后，该不等式能更加进一步化简成：
基本意思就是：只有当公允价和市场价的价差比例大于所有市场的费率总和再加上滑点总和时，做三角套利才是盈利的。
3.LTC/BTC账户中可拿来买LTC的BTC额度及可以置换的LTC个数：
其中，btc_available表示该账户中可用的BTC数量，btc_reserve表示该账户中应该最少预留的BTC数量（这个数值由用户通过你自己的风险偏好来设置，越高代表用户风险偏好越低）。
4.BTC/CNY账户中可拿来买BTC的CNY额度及可以置换的BTC个数和对应的LTC个数：
其中：cny_available表示该账户中可用的人民币数量，cny_reserve表示该账户中应该最少预留的人民币数量（这个数值由用户通过你自己的风险偏好来设置，越高代表用户风险偏好越低）。
其中，ltc_available表示该账户中可用的LTC数量，ltc_reserve表示该账户中应该最少预留的LTC数量（这个数值由用户通过你自己的风险偏好来设置，越高代表用户风险偏好越低）。
拿到上面5个值之后，对它们取最小值，得到LTC的数量，作为LTC/BTC市场的下单数量。然后，根据LTC/BTC成交的数量，得到要对冲的LTC数量和BTC数量，分别在LTC/CNY和BTC/CNY市场下对冲单，所有市场先下限价单进行对冲，超时之后补市价单，确保完全对冲。
如果欲下单的LTC数量小于最小LTC交易单位（取LTC/BTC和LTC/CNY两个市场的最小LTC交易数量的最大值）的某个倍数（比如2倍），则放弃本次套利;
如果欲下单的LTC数量对应的BTC数量（ LTC数量乘上系数 ltc_btc_sell1_price）小于最小BTC交易单位（取LTC/BTC和BTC/CNY两个市场的最小BTC交易数量的最大值）的某个倍数（比如2倍），则放弃本次套利。
BTC/CNY， LTC/CNY， LTC/BTC各个市场的计价货币和基础货币的存量降到最少预留比例（比如20%）或以下，触发账户内划转，划转的流程如下：
2）撤销BTC/CNY市场中尚未成交的委托，对委托未成交部分进行市价补单；
3）跟2）并行，撤销LTC/CNY市场中尚未成交的委托，对委托未成交部分进行市价补单；
BTC/CNY市场中的CNY = LTC/CNY市场中的CNY（这个目前是合并在一起的，暂时没问题，如果是ETH，则需要保证ETH账户中的CNY = BTC账户中的CNY）
操作简介：停止LTC/BTC下单，完成LTC/CNY及BTC/CNY的对冲，发报警，停止程序。
a）第一步：停止在LTC/BTC盘面下单，撤销该盘面未完全成交的委托单；
b）第二步：对于LTC/CNY及BTC/CNY盘面的未完全成交的委托单，进行轮询等待，超时之后，撤销未成交的部分，并用市价单进行补单，保证完全对冲；
a）第一步：停止在LTC/BTC盘面下单，撤销该盘面未完全成交的委托单；
b）第二步：对于LTC/CNY及BTC/CNY盘面的未完全成交的委托单，进行轮询等待，超时之后，撤销未成交的部分，并用市价单进行补单，保证完全对冲；
再定义几个参数，如下：（注意：以下所有资产的总量包含可用部分和冻结部分，包括LTC/BTC市场、LTC/CNY市场以及BTC/CNY市场）
1.当次盈亏监控：如果策略亏损超过一定额度，进行“操作1”，然后调查亏损原因，明确之后再手动重启策略。
a）CNY净头寸监控：如果CNY净头寸的绝对值超过一定额度，进行“操作1”，然后调查产生净头寸的原因，明确之后再手动重启策略。
b）BTC净头寸：如果BTC净头寸的绝对值超过一定额度，进行“操作1”，然后调查产生净头寸的原因，明确之后再手动重启策略。
c）LTC净头寸：如果LTC净头寸的绝对值超过一定额度，进行“操作1”，然后调查产生净头寸的原因，明确之后再手动重启策略。
a）CNY头寸偏度监控：因为LTC和BTC市场共享统一的CNY，所以本策略不存在这个问题；
b）BTC头寸偏度监控：如果BTC头寸偏度超过一定幅度，进行“操作1”，接着进行手动头寸调整，使得头寸偏度为0，之后再手动重启策略；
c）LTC头寸偏度监控：如果LTC头寸偏度超过一定幅度，进行“操作1”，接着进行手动头寸调整，使得头寸偏度为0，之后再手动重启策略。
4.未成交的对冲单数量监控：如果未成交的对冲单（LTC/CNY市场未成交的委托单数量+BTC/CNY市场未成交的委托单数量之和）数量超越一定额度，进行“操作2”。
1.LTC/BTC市场的单子是整个套利循环的起点，在LTC/BTC市场中成交的单子，一定要到LTC/CNY和BTC/CNY市场一起进行对冲。LTC/CNY和BTC/CNY市场的对冲单，先尝试以限价单挂出，不成交则逐渐修改价格至可以成交的价位，多次尝试之后（超时）如果仍有未成交部分，则以市价单补单，保证完全对冲。
2.整个套利过程，为了简化价格转换运算，没考虑BTC/CNY市场的盘口深度，所以在估计BTC/CNY的对冲成本（btc_cny_slippage）时，需要结合最近BTC/CNY盘口的深度情况做调整。如果BTC/CNY盘口太薄，则建议设置一个比较大的对冲成本（btc_cny_slippage）。
3.本文中所有的买一卖一价格，都是指进行了盘口深度合并之后的价格。盘口深度合并的规则是：
a）LTC/BTC市场，按照0.0001的价格进行合并（即一个价格档位对于的比特币为0.0001个，约2元）。买单向下合并，卖单向上合并。用数据表示如下：
所以本策略中的买一卖一的价格和数量，是已经包含了未合并之前好几档的深度。这样的合并规则，保证我们在计算套利机会的时候，是偏保守的。
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